संजय यांनी 1996 मध्ये पहिले लग्न डिझायनर नंदिता महतानीशी केले होते. पण लग्नाच्या चार वर्षांनंतर २००० साली त्यांनी एकमेकांकडून घटस्फोट घेतला. त्यानंतर संजय यांनी 2003 साली बॉलिवूड अभिनेत्री करिष्मा कपूरसोबत लग्नगाठ केले. त्यांना समायरा आणि कियान नावाची दोन मुलेही आहेत 2016 साली त्यांचा घटस्फोट झाला, या घटस्फोटाची मोठी चर्चा झाली होती. 2017 साली संजयने मॉडेल आणि अभिनेत्री प्रिया सचदेवशी लग्न केले आणि दोघांना अझारियस नावाचा मुलगा आहे.